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La crise financière prête pour le deuxième round

La rédaction
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11 janvier 2010 (Nouvelle Solidarité) – Si Nicolas Sarkozy et d’autres dirigeants du G8 se gargarisent encore d’avoir moralisé le capitalisme et évité la chute du système, ils risquent encore d’avoir quelques sueurs froides. Selon les dernières statistiques financières, les banques s’adonnent avec entrain aux mêmes spéculations qu’avant (le premier round de) la crise financière. A commencer par les produits dérivés, ces titres totalement virtuels permettant de parier sur les tendances futures avec des effets de leviers énormes. Les secteurs les plus prisés par les « investisseurs » ? Les matières premières et les monnaies.

Les chiffres publiés par l’agence fédérale américaine qui supervise les banques, l’Office of the Comptroller of Currency, sont sans appel : les banques américaines ont joué sur 204 000 milliards de dollars de produits dérivés au troisième trimestre de 2009. C’est 14 fois le PIB américain et surtout 34% de plus qu’avant la crise de l’été 2007. Evidemment, les « too big to fail » de Wall Street (JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citibank et Wells Fargo), dont la position dominante a été renforcée par les plans de renflouement Bush-Obama, représentent 97% de ces volumes ! Preuve qu’ils sont encore plus gros qu’avant leur faillite.
Si certains se défendent que ces valeurs ne sont que des montants nominaux, jetons un œil sur l’exposition officielle de ces banques (ce qu’elles avouent comme « risque » dans leurs bilans) : 484 milliards de dollars au 3e trimestre 2009 contre seulement 199 milliards en juin 2007 ! +150% d’exposition au risque pour un montant 5 fois supérieur à leurs capitaux propres.
Au niveau mondial, selon la Banque des règlements de comptes internationaux (BRI), en juin dernier, l’activité sur les dérivés dépassait les 600 000 milliards (10 fois le PIB mondial), 17% de plus qu’en juin 2007 mais encore inférieur au plus haut de 2008.

C’est pour cela que la BRI a réuni ce week-end à Bâle les principaux banquiers centraux et privés, afin de discuter des « excès de risque », ou en d’autres termes : « Comment éviter un effondrement inévitable. »

Même le Financial Times, porte-voix de la City de Londres, s’alarme de cette nouvelle folie spéculative semblable à celle qui avait mené le système à la faillite. Dans sa tribune du 7 janvier, John Authers écrit : « On a rarement vu les marchés revenir aussi promptement sur les lieux du crime (…) Pétrole et métaux, monnaies des pays exportateurs de matières premières et marchés émergents (…) [les investisseurs] se ruent là où les bulles explosaient il y a encore un an. Le pétrole, qui avait perdu plus de 100 dollars par baril, est revenu à un plus haut post-crise de 82,5 dollars (…) les monnaies sujettes au « carry trade » suivent la remontée de ces prix (…) le Chicago Board Options Exchange Vix Index, qui mesure la volatilité ou les ‘craintes’ sur la bourse américaine, est à son plus bas depuis la crise (…) le retour de l’optimisme en Occident a conduit les investisseurs à faire exactement les mêmes paris qu’avant la crise. »

En France, les banques sont en si bonne santé que la Société Générale, après avoir déprécié ses actifs de 12,5 milliards d’euros, vient d’annoncer la création d’une structure de « cantonnement » (comprendre fosse à purin) pour y déverser 38 milliards d’euros d’actifs toxiques.

N’attendons pas le 2e round de la crise financière, qui se soldera par un KO, pour mettre le système en banqueroute organisée et établir un système de crédit à taux de change fixes entre les monnaies souveraines de chaque nation. C’est une question de survie immédiate, car cette fois-ci, il n’y aura plus d’argent pour les banques et les Etats aussi feront faillite.


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