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Thomas Hoenig : la mégafaillite bancaire, nous voilà !

La rédaction
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Pour le vice-président du Fonds de garantie bancaire américain Thomas Hoenig, les grandes banques internationales falsifient leurs bilans pour dissimuler leur état de faillite !
Crédit : Bloomberg

Dans une mise à jour semestrielle du Global Capital Index publiée le 2 avril, le vice-président de la FDIC (Federal Insurance Deposit Corporation, l’équivalent américain du FGDR, Fonds de garantie des dépôts et de résolution), Thomas Hoenig, affirme que, si l’on évalue de façon correcte le ratio de fonds propres des grandes banques internationales, on devrait conclure qu’elles sont dans une situation de faillite irrévocable...

Si cela ne transparait pas dans les rapports américains ou européens, c’est uniquement parce que les normes de comptabilité ne prennent pas en compte les produits financiers dérivés et autres actifs « hors bilan ».

Pour son étude, en revanche, Hoenig a utilisé des normes internationalement reconnues pour évaluer les immobilisations corporelles, donnant un ratio des fonds propres des plus grandes banques américaines de seulement 4,97 %. Autrement dit, pour chaque dollar d’actif détenu par les banques, 95 cents représentent de l’argent emprunté !

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Le système financier fonctionne comme une pyramide renversée : un énorme volume de paris financiers se repose sur une toute petite surface financière formée par l’épargne, le capital institutionnel, les actions, les obligations et les matières premières ou autres richesses tangibles.
Crédit : Marketoracle.com

Et pour certaines des plus grands banques européennes, la situation est encore pire. Le ratio de fonds propres de Deutsche Bank, par exemple, n’est que de 3,05 %, suivie de près par Banco Santander à 3,06 %, BNP Paribas à 3,55%, UBS à 3,50% et Unicredit à 3,83%. Nous sommes donc bien en-deçà du ratio minimum de 10,5 % établi par la BCE et l’Autorité bancaire européenne (ABE) !

Or, officiellement, toutes ces banques répondent aux normes établies, en vertu de méthodes de comptabilité frauduleuses qui ont été validées par les autorités de la zone euro. La fraude consiste à calculer seulement les actifs « pondérés en fonction des risques », à l’exclusion des investissements hors bilan comme la plupart des produits dérivés.

En fait, s’ils étaient tous comptabilisés, les actifs totaux détenus par les banques de la zone euro seraient trois fois supérieurs aux chiffres donnés par la BCE/ABE. Le véritable ratio des fonds propres des banques mentionnées ci-dessus se retrouverait dans une fourchette comprise entre 96:4 et 97:3. En d’autres termes, chaque euro d’actif est financé par 96 à 97 centimes d’argent emprunté.

Comme le fait remarquer Thomas Hoenig dans son rapport :

Le secteur de l’industrie financière ayant la plus grande concentration d’actifs est celui qui est le moins bien capitalisé. En clair, il opère avec la plus grande proportion d’argent emprunté ou, dans le jargon habituel, à effet de levier, et il est par conséquent le moins bien préparé à encaisser les pertes. (…) La vérité est qu’en raison du trop petit nombre de firmes individuelles disposant de suffisamment de fonds propres, le secteur dans son ensemble est également sous-capitalisé et si un établissement fait faillite, le secteur restera vulnérable à la contagion et à la crise systémique.

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Le système financier actuel fonctionne donc comme une pyramide inversée : un énorme volume de paris financiers repose sur une toute petite surface financière formée par l’épargne, le capital institutionnel, les actions, les obligations et les matières premières ou autres richesses tangibles.

Bien que les produits dérivés se développent également en Chine, le profil du système financier est l’inverse de celui de la zone transatlantique.

D’où la nécessité chez nous de séparer au plus vite les activités bancaires grâce à une réforme de type Glass-Steagall, à laquelle Hoenig lui-même appelle depuis longtemps.

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